fbpx
No Image

Atr: индикатор, без которого никуда

СОДЕРЖАНИЕ
0
02 января 2021

История стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона)

Зона АТР – часть земли, которая заселяется издавна, но колонизация этих территорий началась достаточно недавно. Поэтому развитые страны Европы относятся к этому региону, как к молодым и развивающимся странам, как к некой периферии цивилизации. Однако в конце 20 века расклад сил на мировой арене сильно меняется. Тихий океан был открыт в 16 веке, а страны региона становятся известны европейцам в течение следующих 2 веков. Первооткрывателями этих земель стали португальские и испанские мореплаватели

Во второй половине 16 века на эту зону обратили внимание британцы и начали колонизацию Индии. В середине 17 века северные территории начали осваивать русские первопроходцы

С 18 века все крупнейшие державы мира начали бороться за влияние на этот регион, лидерами стали британцы, следом шли французы и русские. Британские и французские колонии немало способствовали развитию стран Тихоокеанского региона. С начала 19 века на судьбу этой географической зоны начинают сильно влиять США. В середине 19 века в Европе существовала теория об упадке цивилизации, и именно с АТР многие мыслители связывали надежды на построение нового мира, это способствует значительному увеличению мигрантов в страны региона из европейских государств. Большие колонии создаются в Чили, Японии, на Филиппинах и в других странах. Время империй постепенно проходит, но крупные государства Европы прилагают много усилий, чтобы сохранить свое влияние на государства региона. В середине 19 века в регионе возникают новые страны, создаваемые на волне освобождения от колонизации, а также в результате экономического и социального развития

В 20 веке АТР становится важной частью политической карты мира

Использование ATR как фильтра

ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Выбирается она на глаз, для каждого рынка отдельно. Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно.

Отлично работает ATR14 и MA100 в качестве срединной линии для определения времени торговли по торговым системам, основанным на принципе возврата к среднему. Также очень неплохо показывает себя индикатор Envelopes (240), примененный к значениям индикатора ATR – при нахождении ATR ниже Envelopes, волатильность мала, а после пробоя канала вверх возможны резкие волатильные движения. Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично – если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей. А как мы все знаем, во время выхода новостей рынок довольно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента слабо прогнозируется.

Динамика состава

В середине 20 века страны, входящие в АТР, становятся мощной экономической и политической силой в мире. Первоначальный состав формируется в 30-х годах 20 века, когда в результате мирового финансового кризиса остро встает вопрос о географических объединениях с целью повышения стабильности и конкурентоспособности отдельных государств. Агрессивная политика Японии стала катализатором интеграционных процессов, которые привели к тому, что после Второй мировой войны начинают складываться первые очертания зоны. Две глобальные силы – США и СССР старались завербовать союзников в регионе. Япония, Тайвань, Новая Зеландия, Австралия и некоторые другие государства встают на сторону Америки, на сторону Советского Союза переходят Китай, Вьетнам, Камбоджа, Лаос. В регионе постоянно происходит перераспределение сил, создаются новые государства, случаются падения и подъемы режимов. Ко второй половине 20 века складываются примерные очертания зоны. В ней выделяют побережья двух Америк и Австралию, страны Азии, причем не только прибрежные, но и находящиеся в глубине материка, а также страны, расположенные на островах в Тихом океане. Сегодня устойчиво к АТР себя относят 52 страны, кроме того, есть государства, которые лишь некоторыми исследователями и деятелями причисляются к этой зоне. Однако это постоянно расширяющаяся зона, и ответить на вопрос, какие страны входят в АТР, однозначно не получится. Это также связано с тем, что не существует никакого официального договора между странами-партнерами.

Таиланд

18 и 19 июля прошли мирные антиправительственные протесты в Бангкоке, Чиангмае и Убонратчатхани, организованные общественной группой «Свободная молодежь» и Студенческим союзом Таиланда под лозунгом «Мы больше не будем терпеть». Молодежь требует немедленно распустить парламент, переписать Конституцию и прекратить запугивания людей.

В Палате представителей согласились обсудить только вопросы внесения изменений в Основной закон. В ответ студенты и старшеклассники устроили 23 июля новые протестные акции в столице и ряде провинций, игнорируя действующий запрет на массовые собрания и сжигая портреты премьер-министра Праюта Чан-Оча. Новые митинги запланированы на следующую неделю.

Лидеры АТР

Некоторые экономисты и политологи называют 21 век эрой Тихоокеанского региона. Такое мнение связано с тем, что АТР – это самый активно развивающийся регион мира. Именно в странах этой зоны наблюдается наиболее динамичный экономический рост. Несомненными лидерами региона являются США, Япония и Китай. Стремительно приближаются к ним по отдельным показателям такие государства, как Индия, Гонконг. Более мелкие страны, конечно, не могут сравниться с лидерами по объемам своих торговых операций, но при этом многие из них в рамках своего масштаба показывают неплохие результаты развития. Значительных успехов добиваются Индонезия, Малайзия, Сингапур.

США и Индо-Тихоокеанская концепция

Мировая значимость Индо-Тихоокеанской концепции существенно возросла после того, как она была включена в Стратегию национальной безопасности США на 2017 год и стратегию обороны на 2018 год. Эта концепция, по крайней мере в медийных кругах, была обозначена как «новое геополитическое мировоззрение Америки для Азии».

Очевидно, что Соединенные Штаты рассматривают военную и дипломатическую «стратегию» в Индо-Тихоокеанском регионе как направленную на укрепление американских интересов и отношений с союзниками в этой части света. В частности, это также призыв противостоять Китаю и, сдерживать его. Именно в этом смысле администрация Дональда Трампа использует термин «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» в качестве нормативного заявления о том, какой должна быть эта часть мира.

Во время военно-морских учений Индии и США и трехсторонних учений США — Австралии — Японии в июле 2020 года в Южно-Китайском море госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «Индия является растущим партнером США в области обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и имеет возможность привлечь производственные цепочки поставок из Китая в таких секторах, как телекоммуникации и здравоохранение»

Таким образом, несмотря на изначально заявленный статус Четверки как демократического альянса, не направленного на сдерживание какой-либо державы в регионе, достаточно очевидно, что цель США — именно в создании анти-китайского блока в непосредственной близости к морским границам Китая и стратегически важному для него проливу Малакка

Экономика АТР

В 21 веке экономика стран АТР показывает наилучшие результаты, несмотря на несколько финансовых кризисов здесь продолжается рост и развитие. В большинстве стран региона с начала 21 века повысились значения ВВП, возросла предсказуемость рынка, улучшились показатели по уровню инвестиций и стабильности финансовых систем. Конечно, у региона есть трудности, однако, в целом его развитие выглядит лучше, чем в других частях мира. В этой зоне проживает более половины населения планеты и наблюдается ежегодный значительный прирост, в отличие от других частей Земли. Правда, пока многие страны не могут гордиться высоким уровнем жизни, например, в Бангладеш люди все еще существуют на 1 доллар в день. Но постепенно идет процесс повышение качества жизни. Особенностью АТР является то, что все его участники нацелены на развитие внутренних и внешних торговых и экономических связей, это приоритет для этих государств. Почти во всех странах стремительно растет обрабатывающая промышленность и сфера услуг, которые создают большое количество рабочих мест и приводят в регион инвестиции. Также страны АТР продолжают играть важную роль в мировом сельском хозяйстве и являются обладателями большого количества полезных ресурсов.

Станет ли Четверка Пятеркой?

Индийские СМИ, со ссылкой на дипломатические источники, утверждают — правительство Нарендры Моди считает, что для решения проблем в постсоветском мире, когда страны все больше сближаются друг с другом, «критически важно», чтобы Москва присоединилась к Индо-Тихоокеанской концепции и таким образом завершила формирование группы «единомышленников», которые верят в свободу судоходства в рамках основанного на правилах порядка. Нью-Дели считает, что если Россия присоединится к Индо-Тихоокеанским рамкам, то ее больше не будут рассматривать как группировку, возглавляемую США, против чего Москва уже давно протестует

Этот вопрос обсуждался в ходе недавнего телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с послом Индии в России Д. Балом Венкатешем Вармой и во многих других частых дипломатических диалогах, которые происходили между обеими сторонами.

По словам П. С. Рагхавана, бывшего индийского посланника в России, а ныне главы Консультативного совета по национальной безопасности, премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял, что Индо-Тихоокеанский регион направлен не на противостояние Китаю, а на реализацию основанного на правилах порядка в регионе.

Россия неоднократно заявляла о том, что Индо-Тихоокеанская концепция выглядит как анти-китайская коалиция.

Лавров заявил, что «Индо-Тихоокеанская концепция» — это попытка выйти из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Но он поспешил добавить, что Россия высоко ценит позицию АСЕАН и Индии о том, что Индо-Тихоокеанская стратегия является инклюзивной и не предназначена для сдерживания какой-либо страны.

Войдет ли Россия в Индо-Тихоокенский союз и станет ли Четверка (Япония, Индия, США и Австралия) Пятеркой — пока что трудно сказать, хотя подобное развитие событий представляется маловероятным.

Сражение во многих областях (доменах) на практике

Следующая вымышленная картинка иллюстрирует концепцию сражения во многих областях, применяемая ее на тактическом уровне. Этот пример основан на гипотетическом месте в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Скажем, имеется цепочка островов или прибрежная сухопутная масса, местоположение которой сделало бы ее решающим рельефом, влияя на воздушное или морское судоходство или доступ к стратегическому порту. Владение этой функцией некоторым врагом создало бы серьезную угрозу для международного порядка, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Допустим, враг захватил контроль над этой функцией и объявил, что он ограничивает коммерческий воздушный и морской транспорт, запрещая доступ любой нации, союзной с Соединенными Штатами. Договорные обязательства потребуют от Соединенных Штатов вмешательства в военном отношении, хотя арсенал оружия и электроники врага являются существенными.

Военный вариант, который применяет концепцию сражения во многих областях, мог бы включать в себя использование кибер пространства и космических средств для временного ослепления и разрушения систем управления и командования врага, чтобы Специальные оперативные силы могли продвигаться и закрепиться по цепочке островов. Затем они будут содействовать морским десантным силам, чтобы обеспечить плацдарм, аэродром и другие крупные сооружения, необходимые для создания безопасного плацдарма.

Сразу за ними должны были быть армейские суда, нагруженные тяжелым инженерным оборудованием для ремонта взлетно-посадочной полосы, (если это необходимо), и выстроить хорошие оборонительные позиции. Одновременно транспортная авиация ВВС C-17 и C-130 вводят батальонную группу сухопутных войск, артиллерийскую батарею высокой мобильности, и специально оборудованные защиты от противокорабельных ракет. И батареи систем непрямой огневой защиты для противовоздушной обороны ближнего действия. Кроме того, батарея 155-миллиметровых гаубиц с дальнобойными снарядами была бы выгружена, задействовав пустой самолет, чтобы при необходимости восстановить свои возможности для последующих операций принудительного ввода.

В течение девяноста шести часов для боевой группы батальона Stryker была бы выкопана и готова основная позиция. С пилотируемыми и беспилотными системами ВВС, кораблями ВМС и подводными беспилотными летательными аппаратами, комплексом армейских радиолокационных систем (таких как AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 или AN/MPQ-64 Sentinel).

А также системой обнаружения воздушной угрозы Совместной сетевой системы сенсоров наземной защиты от возможной ракетной атаки, чтобы видеть за горизонтом. Появится перекрывающая многодоменная сеть датчиков, которая могла бы бесконечно работать, чтобы идентифицировать, таргетировать и применять смертоносную и электронную огневую поддержку во всех областях – на суше, на море, в воздухе, в киберпространстве и в космосе – одновременно.

Тактическая группа может быть отключена от пополнения запасов или связи в течение неопределенного периода времени. Вот почему эта тактическая группа, состоящая из приблизительно одной тысячи человек, сможет поддерживать себя в течение тридцати дней, что в десять раз превышает нынешнюю доктринальную потребность в 72 часа для подразделения такого размера.

Но с достижениями в области мобильной очистки воды, солнечных батарей, ветровых турбин и энергии волн и приливов, а также добавочных печатающих устройств для изготовления запасных частей такое подразделение может быть самодостаточным гораздо дольше, чем даже более крупные предыдущего столетия. Они по-прежнему нуждались бы в топливе для своих автомобилей, но с беспилотными самолетами и другими автономными платформами, усиливающими защиту сил, они могли бы ограничить потребность в транспортных средствах, работающих на ископаемом топливе, и дополнить органические вспомогательные средства с помощью системы точной воздушной разведки ВВС.

Повторяю, эти подразделения могли бы действовать в чрезвычайно суровых условиях с ограниченными ресурсами и без постоянной наземной, морской или воздушной линии связи, связывающей их с другими дружественными силами. Тем не менее, эти мужчины и женщины были бы готовы, с исключительными Лидерами, осуществляющими миссию.

Индия и Индо-Тихоокеанская концепция

На ранних этапах Индо-Тихоокеанского дискурса главная задача Индии заключалась в определении и изложении подхода Нью-Дели к новой геополитической конструкции. Нью-Дели в конце концов выдвинул собственное видение Индо-Тихоокеанской Концепции через выступление Нарендры Моди на диалоге Шангри-Ла в 2018 году.

В частности, он сказал следующее:

Шаги Индии по присоединению к Индо-Тихоокеанской концепции во многом являются результатом ее стратегического положения. Изменения, вызванные растущим влиянием Китая, несут угрозу позиции Нью-Дели как основного поставщика энергии и гаранта безопасности в регионе. Ситуацию осложняет то, что Китай никогда не навязывал свои инициативы и сотрудничество соседним с Индией странам. Пекин смог постепенно увеличить свое присутствие в Южной Азии и за Индийским океаном, поскольку другие страны региона приветствовали его.

Соседи Индии, такие как Бангладеш, Мальдивы, Непал и Шри-Ланка, традиционно рассматривали ее как доминирующую страну региона. Отсутствие стратегической конкуренции помогло Индии также утвердиться в качестве основного гаранта безопасности для многих из этих стран. Нью-Дели оказался не готов к тому, что предложенная Пекином альтернатива вызовет интерес у его младших региональных партнеров. Полное отсутствие реакции на резкие выпады правительства Непала, включающие в себя присвоение части приграничных с Индией территорией подтверждает тот факт, что Индия не ожидала подобного развития событий.

Взаимоотношения с Россией

Для России АТР – это важнейший регион, за роль в котором она борется многие годы. Стоит отметить, что в конце 20 века страна сильно потеряла свое значение для этой зоны и сегодня старается наверстать упущенное. Россия является активным участником и источником многих инициатив в таких организациях, как ШОС, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ. Но ей постоянно приходится испытывать давление таких стран, как Китай, Япония и США, которые не хотят отдавать роль лидера Российской Федерации. Поэтому сотрудничество со странами АТР для России – это одна из важнейших стратегических задач на ближайшие десятилетия.

Как использовать индикатор ATR?

Поскольку ATR – это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли.

Индикатор ATR не относится к трендовым

Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность – это одно и то же. Но это совсем не так. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.

Как индикатор ATR может помочь нам в поиске сетапов на пробой?

Волатильность на рынке всегда меняется. Периоды с низкой волатильности сменяются на периоды с высокой волатильностью. И наоборот. Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность.

Как мы можем определить моменты, когда цена может совершить пробой уровня?

  1. Дожидаемся, когда волатильность приблизится к своим минимальным значениям на недельном таймфрейме.
  2. Находим консолидацию в этом периоде.
  3. Торгуем на пробой уровня.

Как можно использовать индикатор ATR для постановки стоп-лоссов?

Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении? Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа. Поэтому всегда нужно оставлять для цены свободное пространство, которое бы учитывало среднюю дневную волатильность.

Индикатор ATR прекрасно поможет нам в этом:

  1. Мы выясняем текущее значение ATR.
  2. Выбираем множитель.
  3. Прибавляем полученное значение к нашей цене входа.

К примеру, если ваш множитель равен единице. Мы выставляем стоп-лосс на величину 1 ATR от цены входа.

Как использовать индикатор ATR для ловли больших трендов?

Если вы хотите оставаться в трендовом движении рынка как можно дольше, вы можете использоватьтрейлинг стоп. Одним из самых популярных методов будет использование значения ATR для этой цели:

Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену

Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены. Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда

  1. Выбираем множитель.
  2. Отнимаем значение ATR, умноженное на множитель, от крайнего значения цены.

Какой множитель лучше всего использовать? Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший – для сильных трендов. Найдите лучший множитель для себя.

Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?

Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна.

Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. В результате вы решаете войти в лонг. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона. Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника.

Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели.

Как понять, что вскоре произойдет смена текущей тенденции?

Ни одно направленное движение цены на рынке не может продолжаться бесконечно долго. Рано или поздно случится откат, цена войдет в состояние консолидации или произойдет смена тенденции. ATR поможет нам в поиске подобных точек разворота. Нам нужно:

  1. Посмотреть текущее значение ATR.
  2. Умножить его на 2.
  3. Если цена продолжает свое движение и оно превышает значение ATR, умноженное на 2, точка разворота уже близко.

Не нужно использовать эту технику в изоляции. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота.

Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике.

Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх.

Расчет

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

True Range = Max(High-Low; High – Close; Close-Low)

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.

Фильтр волатильности для программистов

И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.

extern bool          UseATRFilter = true;
extern int           ATRPer =       14;
extern int           EnvPer =       240;
input ENUM_MA_METHOD EnvMode =      MODE_EMA;
extern double        EnvDev =       10;

bool ATRFilter()
{
   if(!UseATRFilter) return(true);
   double ATR;
   for(int i=0;i<=499;i++)
   {
      ATR=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,i+1);
   }
   ArraySetAsSeries(ATR,true);
   double ATR1=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,1);
   double EnvUp=iEnvelopesOnArray(ATR,0,EnvPer,
                EnvMode,0,EnvDev,MODE_UPPER,0);
   if(ATR1<EnvUp) return(true);
   return(false);
}

Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).

Заключение

Без применения индикатора ATR сложно представить себе сколь-нибудь серьезный советник. Этот индикатор крайне часто применяется при построении автоматических торговых систем, особенно когда нужно построить фильтры волатильности или лучше адаптировать различные величины под рынок. Также индикатор ATR незаменим там, где есть любые измерения в пунктах – вместо того, чтобы жестко задавать, например, высоту свечи какого-нибудь свечного паттерна, гораздо удобнее указать эти значения в виде показания ATR, умноженного на определенный коэффициент, и таким образом гибко подстроить вашу модель под текущую рыночную волатильность. Несмотря на повсеместное применение индикатора ATR в алготрейдинге, ручные трейдеры часто недооценивают возможности и полезность этого индикатора. Надеюсь, эта статья убедит многих трейдеров внимательнее взглянуть на столь полезный индикатор, как ATR.

Комментировать
0